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Präsenz

Risikomanagement und Risikomessung laut Derivateverordnung

Seminarbeschreibung

Dieses 1-tägige Intensivseminar erläutert die Vorgaben zum Risikomanagement und der Risikomessung laut Derivateverordnung.

Seminarinhalte

Gesetzliche Vorgaben

  • Derivateverordnung, Erläuterungen zur Derivateverordnung

    • Prinzipien, Struktur

    • Fondsarten, die unter die Verordnung fallen

    • Betrachtete Risiken

    • Überblick über betroffene Geschäfte des Fonds, Arten von Derivaten

    • Leverage/ Hebelwirkung, Marktrisikoobergrenze nach § 197 KAGB

  • EU Vorgaben der DerivateV


Methoden zur Ermittlung der Grenzauslastung

  • Einfacher Ansatz:

    • Marktrisiko

    • Anrechnung nach einfachem Ansatz in Beispielen: Optionen, Futures, Swaps etc.

    • Unberücksichtigte Derivate

    • Anrechnungsbetrag von Absicherungsgeschäften

    • Anrechnungsbetrags für strukturierte Investmentvermögen

  • Qualifizierter Ansatz

    • Absoluter Ansatz und relativer Ansatz Value-at-Risk

    • Vergleichsvermögen: Grundidee, Konstruktion des Vergleichsvermögens

    • Risikomodell, Value at Risk, Conditional Value-at-Risk

    • Risikobetrag für das Marktrisiko

    • Organisation, Behandlung Risiken

    • Prognosegüte und Backtesting


Weitere Risiken laut Derivateverordnung

  • Liquiditätsrisiko

  • Kreditrisiko Emittent, Kreditrisiko OTC Kontrahent

  • Kontrahentenrisiko aus OTC-Geschäften, zentrale Clearingstelle, Sicherheiten/Margin


Stresstests

  • Was ist ein Stresstest?

  • Abzubildende Risiken, Extremereignisse

  • Stresstests als Szenarioanalyse

  • Organisation von Stresstests: Durchführungshäufigkeit, Anpassung, Dokumentation


Umgang mit strukturierten u. verbrieften Derivateprodukten

  • Erwerbbarkeit, Zerlegungsgrundsatz

  • Organisatorische Anforderungen


Berichtswesen

  • Angaben in Verkaufsprospekten

  • Basisinformationsblatt

  • Jahresbericht

  • Bericht über Derivate an die BaFin, Merkblatt zur Abgabe von Meldungen gemäß § 38 DerivateV

Zielgruppe

  • Mitarbeiter im Fondscontrolling

Vorkenntnisse

  • Grundlagen Investmentfonds

  • Grundwissen Derivate

Seminardaten

29.4.2024 | 9:30 - 17 Uhr (Präsenz)

Termine:

Seminardauer:

2 Tage

Teilnehmerzahl:

max. 8

Seminarpreis*: 

1.190 EUR

*Preis zzgl. MwSt.

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