Seminarbeschreibung
Das Seminar stellt die Anforderungen für Renditenberechnung und -beschreibung systematisch und detailliert dar und durchleuchtet die Auswirkungen auf Anleger und Kundenberater. Der Lehrgang vertieft das Verständnis für Renditen mit und ohne Einbeziehung von Benchmarks. Er erklärt diverse Methoden und deren Darstellung in Berichten anhand von Beispielen und Übungen. Für eine umfassende Beschreibung und Analyse von Renditen werden Risikokennzahlen einbezogen. Der Kurs rundet seinen Inhalt mit diversen Rendite-Risiko-Kennzahlen ab.
Seminarinhalte
Einführung Rendite
Rendite im Allgemeinen, Investitionsbasis, Zeitbasis, Standardabweichung, Volatilität
Diversifikation, (Un-) Systematisches Risiko, Beta, Korrelation
Gesetzliche Regelungen/ Marktstandard
Absolute Rendite
Absolute Rendite, einfache Periode
Verkettung: arithmetisch, geometrisch
MWR, IRR, TWR, TTWR
Vergleich der Renditeberechnungsmethoden
Renditeeffekte
Kapitaleffekte,
Währungseffekte
Zinseffekt, Crosseffekt
Benchmarks
Relevanz/Nutzung, Eigenschaften
Preisindex, Performanceindex
Aktienindizes, Rentenindizes
besondere Indizes z.B. für Hedgefonds, iboxx/iTraxx
Relative Rendite
Brinson-Fachler
Fixed Income, Renten-Performance
Risikokennzahlen
Tracking Error, Sharpe
Jensen alpha, Beta, Teynor
Information-Kennzahl
VaR - Value at Risk
Bestimmtheitsmass
Beispiele und Übungen vertiefen das Erlernte
Zielgruppe
Portfoliomanagement
Fondscontrolling
Projektumfeld des Fondsmanagements
Anleger in Spezial-AIFs
Vorkenntnisse
Grundkenntnisse Investmentfonds
Finanzmathematik
Seminardaten
27.-28.6.2024 | 9:30-17 + 9-16:30 (Präsenz)
Termine:
Seminardauer:
2 Tage
Teilnehmerzahl:
max. 8
Seminarpreis*:
1.890 EUR
*Preis zzgl. MwSt.