Seminarbeschreibung
Das Seminar startet mit einer Auffrischung der Abgrenzung zwischen börsengehandelten und OTC-Derivaten. Die Teilnehmer erhalten einen Überblick über die einzelnen Swap-Arten und Kreditderivate und deren Motivation. Eine Darstellung der Zahlungsströme und der Berücksichtigung der Produkte in der Fondspreisermittlung runden das Seminar ab.
Seminarinhalte
Einführung OTC-Derivate
Abgrenzung Börsenhandel und OTC-Handel
EMIR: Regulierung des Derivatemarktes, Clearing, CCP
Swaps
Swaps: Von was sprechen wir? Definition
IRS / Zinsswaps - Payer/Receiver-Swap, Motivation, Vertragsbestandteile - Upfront-Fee, Ausgleichszahlungen, Zahlungsflüsse im Fonds - Bewertung im Fonds
Währungsswaps - Unterschied zum Zinsswap - Zahlungsströme
Total-Return-Swaps - TRS-Zahler, TRS-Empfänger - TRS-/Risikoprämie, Reset-Zahlung / Swap-Reset
Swaption: Payerswaption, Receiverswaption
Kreditderivate
Definition, Was sind Kreditderivate?
Credit Default Swap (CDS) - Funktionsweise, Protection Buyer, Protection Seller - Prämie, Kreditereignisse, Zahlungsflüsse im Fonds - Baskets, iTraxx
Credit Linked Notes (CLN)
Definition ABS, MBS, CDO - Klassifizierung / Forderungspool - Tranchen: Senior, Mezzanine, Equity
Zielgruppe
Mitarbeiter, die die Produkte verstehen möchten
Mitarbeiter in der Fondsbuchhaltung
Mitarbeiter im Investment- und Risikocontrolling
Vorkenntnisse
Grundkenntnisse Investmentfonds
Grundkenntnisse Derivate
Seminardaten
26.2.2024 | 9-15 Uhr (Online)
23.9.2024 | 9-15 Uhr (Online)
Termine:
Seminardauer:
1 Tag
Teilnehmerzahl:
max. 8
Seminarpreis*:
990 EUR
*Preis zzgl. MwSt.