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OTC-Produkte im Fonds

Seminarbeschreibung

Das Seminar startet mit einer Auffrischung der Abgrenzung zwischen börsengehandelten und OTC-Derivaten. Die Teilnehmer erhalten einen Überblick über die einzelnen Swap-Arten und Kreditderivate und deren Motivation. Eine Darstellung der Zahlungsströme und der Berücksichtigung der Produkte in der Fondspreisermittlung runden das Seminar ab.

Seminarinhalte

Einführung OTC-Derivate

  • Abgrenzung Börsenhandel und OTC-Handel

  • EMIR: Regulierung des Derivatemarktes, Clearing, CCP


Swaps

  • Swaps: Von was sprechen wir? Definition

  • IRS / Zinsswaps - Payer/Receiver-Swap, Motivation, Vertragsbestandteile - Upfront-Fee, Ausgleichszahlungen, Zahlungsflüsse im Fonds - Bewertung im Fonds

  • Währungsswaps - Unterschied zum Zinsswap - Zahlungsströme

  • Total-Return-Swaps - TRS-Zahler, TRS-Empfänger - TRS-/Risikoprämie, Reset-Zahlung / Swap-Reset

  • Swaption: Payerswaption, Receiverswaption


Kreditderivate

  • Definition, Was sind Kreditderivate?

  • Credit Default Swap (CDS) - Funktionsweise, Protection Buyer, Protection Seller - Prämie, Kreditereignisse, Zahlungsflüsse im Fonds - Baskets, iTraxx

  • Credit Linked Notes (CLN)

  • Definition ABS, MBS, CDO - Klassifizierung / Forderungspool - Tranchen: Senior, Mezzanine, Equity

Zielgruppe

  • Mitarbeiter, die die Produkte verstehen möchten

  • Mitarbeiter in der Fondsbuchhaltung

  • Mitarbeiter im Investment- und Risikocontrolling


Vorkenntnisse

Grundkenntnisse Investmentfonds

Grundkenntnisse Derivate

Seminardaten

26.2.2024 | 9-15 Uhr (Online)

4.9.2024 | 9-15 Uhr (Online)

Termine:

Seminardauer:

1 Tag

Teilnehmerzahl:

max. 8

Seminarpreis*: 

990 EUR

*Preis zzgl. MwSt.

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